2018年10月10日

不谈高深的技术,只谈交易本身,外汇高手多年经验谈!

因为我的任何一篇文章都在讲理念。不论我如何苦口婆心的解释这是绕不开的内功基础,但多数人仍不会买账。当然,认识上不愿买账的人,通常都会去市场里拿真金白银交学费。

我以前之所以不怎么谈交易技术,首先是觉得只要内功练好了,用什么技术无所谓,草木竹石均可为剑;第二是因为我用的技术原理很LOW,怕说出来之后不利于我装B,人家都会嗤之以鼻:本来以为像你这样谈玄说妙的怎么也得用蒙特卡洛搜索树吧,结果只是一堆加减乘除。

尽管我依然在用很LOW的技术,但如今已经不再自认为很LOW了,因为我已经彻底确认:一个很LOW的东西照样可以很有效的解决问题。

这个观点的最终确立来自于对彼得菲的感触,近几年彼得菲又发明了个神器----概率实验室,堪称盈透证券区别于其他券商的又一大竞争力。正如他自己所说:这是一个不借助复杂数学模型,任何高中生都可以理解的方法。

既然如此,我实打实的罗列一些经我多年验证有效,而任何初中生都能理解的交易技术。

(1)交易品种

我们为什么要交易这个品种?也许这是很多人都没想过的问题。比如新手进入一家操盘公司,师父带着做欧元,他就理所当然的做欧元,而不会去想为什么做的是欧元而不是别的。

做交易从挑个好的品种开始,事半功倍。

通常EA被俗称为智能交易,它智能在哪里?首先就智能在能帮我们挑选最好做的品种。

“鱼池理论”也许大家都听得耳朵长茧子了,抱歉这里再次老生常谈:选一个鱼尽可能多的鱼池,要比练好钓鱼技术重要得多。一定要选收益最轻松化的品种,一定要找最弱的对手来打。

如何定义“最好做”,每个人有不同的标准,对我来说有两点:

① 单根K线波动幅度小,但多根K线加起来波动幅度大。(或理解为平缓而有趋势)

如果做错了,短期内来得及止损,且止损幅度小;如果做对了,盈利空间大,且盈利尽可能少的回吐。

例如一波20000点(本文定义以小数点后第三位报价为一个point)的趋势,在一根K线内就突然走完了,那我们简直没机会介入;如果它平滑的分布在上百根小K线里慢慢发展,机会就很多,就算做错方向也有足够的余地出逃。

② 跳空幅度小。

跳空属于不可抗力,在跳空面前止损位置无效,一切以跳空价为准。所以跳空幅度大的品种具备不可估量的危险性,务必远离。

那如何找具备这两种优秀品质的品种呢?要么EA检测,要么手动统计,要么眼神观察(凡下文所提的“量化”即通过这三种途径,视个人喜好和能力而定)。

(2)均线

均线恐怕是算法最简单的指标了,简单到让人怀疑它真能帮上忙吗?实际上我认为它可称为返璞归真的一大神器。

我对均线的用法是:大势上追涨杀跌,小势上摸顶抄底。

说具体些,如果要做多,那之前均线必须持续一段时间平稳的上升,但开仓价格一定要在均线之下(即虽顺大势,但抢个价格占便宜的回调),这样即便是做错了,由于介入价格便宜,止损也受的损失少。

不过这招也经常失灵,例如当均线参数比较大时,反应迟钝,当价格回调时,你并不知道是真的价格回调,还是行情彻底转势。

那么有解决方法吗?我这有三个:

① 看均线的斜率。如果斜率越来越陡,则表示趋势还没完。

② 看价格碰不碰均线,如上文例子,做多时价格在均线之下,表面上看是抢到很占便宜的价位,但从此价格再也不抬头了,一路向下就糟糕了。所以不但要抢占便宜的价格,还要看它回不回来碰到均线,以判断行情“叛没叛变”。

③ 多条均线监控。例如设置大小参数两条均线,大均线初步定位大方向,小均线较灵敏,用以判断行情是暂时回调还是彻底叛变。

(3)布林带

又一个简单又有效的神器。布林带的核心算法是标准差原理,它能弥补均线所涵盖不了的一些东西。

布林带有很多种用法,开仓的话我只用其中一种功能:当布林带收窄到一定程度时,大行情就该来了。

可以这么理解:市场不可能永远不波动。其实这就是一种阴阳变换(在本文里我尽可能少用这种神棍词汇),或者说分久必合、合久必分,要么就干脆理解为人的一天不会永远保持一个状态不变,会有精力充沛的时候,会有疲劳困倦的时候,当你困极了的时候,你就该睡觉了,当你睡足了的时候,你就该精神了,舒展筋骨了,闹腾了。

于是有两个问题需要处理:

① 怎么定义收窄,多窄算窄?

可以去量化出一个固定布林带宽度,在此宽度下发生大行情的频率最大(注意其中并没有因果关系,并不是说大行情是布林带收窄的原因引发的,只是说市场不可能是一潭死水,趋势会从布林带收窄时发起来,但不是“引发”),以此来定位此品种的秉性。其实这样已经足够做到盈利了。

当然还可以更先进一些。因为再稳定的品种,脾气也会多变,例如XAUUSD在2013年4月中旬的单根K线波动幅度是现在的十几倍,那么用自始至终的固定宽度肯定会错失很多机会。所以可以用动态比例来计算合适的布林带宽度。

定义:如果当前布林带的宽度窄于之前1000根K线的总波幅的1/10,则视为当前产生大行情的恰当的布林带宽度(这些都是打比方,真正的历史K线相关程度的根数和布林带宽度占总波幅的百分比都需要自己去优化寻找)。如此,这个布林带的宽度就是一个随着行情变化而随时贴切的动态数值,宽窄都是按比例定的,当行情被拉伸的很大的时候,即便是很宽的布林带,经计算后会发现其实是能产生大行情的“窄带”。

② 面对即将到来的大行情怎么操作?

当布林带收窄时,将要产生大行情是八九不离十的,而此时行情相当于进入了微幅震荡期,往往多空信号交织出现,我们不知道行情将要向哪个方向发展,所以就按纪律分别开多空仓就好了。最后是必然会有一个单止损的(由于在布林带收窄时发生,因此止损幅度其实很轻微),但另一个单通常能吃到大鱼。

(4)黑天鹅

对付黑天鹅没有本质上太好的办法,正因如此才会被称为黑天鹅。我有两个方案可以尽量的减少损失:

① 选历史上黑天鹅次数少、每次黑天鹅受影响小的品种交易。由于我们会设止损,所以黑天鹅到来时波动再大也不怕,怕就怕直接跳空,止损作废,这就又回到了“选鱼池”问题,不赘述。

② 阶段性取出盈利。

以前我是不愿意这么想的,总觉得取出盈利就会影响利滚利。